Форекс. ECN торговля

[Azurka]

Я сейчас увидел, что у Вас был ещё отдельный консёрн относительно того, по какой именно цене отрабатывается Ваш stop loss (не stop limit) ордер, когда цена пробивает Ваш уровень. Увы, это — универсальная проблема, и не только для Forex.

Представьте себе вялую малоликвидную акцию large cap корпорации, залистованную на NYSE, с ценой порядка $50 и постоянным спредом (кроме открытия и закрытия) порядка 5–7 центов. А на ланч она вообще засыпает. У неё (как водится на NYSE) один единственный market maker (который сейчас называется designated market maker (DMM) — раньше именовался specialist). До 2006 года он видел все размещенные ордера. Он водит котировки, куда ему заблагорассудится. До февраля 2016 года NYSE принимала не только limit и market ордера, но и stop-ордера (с 2006 года только типа market). Так вот, до 2006 года, когда stop ордера были видны, специалисту ничего не стоило увести котировку, чтобы у Вас сработал стоп-лосс по длинной позиции, да так чтобы он после сделки, которая переведет Ваш stop loss ордер в market ордер, подставил Вам котировку ещё на 10–15 центов ниже. И только очень строгие правила NYSE для специалистов (а именно правило NYSE 123A.40) предотвращали мощное выбивание видимых маркет-мейкеру стопов. А Вы говорите Forex-брокер...

Они в рамках своей платформы (микросегмента децентрализованного рынка Forex) честно и официально уведут котировку ниже Вашего крупного стопа или концентрации мелких стопов. Четно и открыто (на правах маркет-мейкера), на время отключив банки-источники ликвидности от своей платформы, резко после срабатывания первой сделки на уровне стопа уронят бид на много пунктов вниз, и отработают Ваш market ордер. И Вы абсолютно официально увидите эти сделки у нанятого надёжного внешнего "агрегатора".

Единственная обоснованная надежда на небиржевом рынке Forex при использовании стопов и огромных плечей — быть маленькой-премаленькой рыбкой, на которую не позарится ни один брокер.