Использует ли кто-то дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

задался таким вопросом:

можно ли одним показателем охарактеризовать платежную дисциплину клиента

кроме лично придуманной экзотики типа перемножения среднего срока просрочки на среднюю сумму, набрел на такой показатель как дюрация [

можно посчитать дюрацию для потока начисления и потока приходов и соответственно посмотреть на разницу

вопрос: а что собственно означает, что дюрация потока начисления больше на 5 дней, чем дюрация потока поступлений, вот в чем разобраться не могу. Означает ли это, что платежи в среднем приходили на 5 дней позже?

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

В Москммерц банке и расчетах процентов и графика погашений расчитывался показатель дюрации. Смысл показателя был в том что он показывал средний срок погашения кредита, с учетом выборки и погашения. По этому показателю можно было сравнить различные графики и есть некоторые средние оптимальные значения дюрации. В случае лизинговых платежей, я тоже думаю что можно посчитать такой показатель, т.к. в случае просрочек - дюрация будет больше, чем в запланированном графике. Дюрацию можно посчитать и для сравнения различных графиков, чтобы выбрать оптимальный.

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

в общем я обнаружил следующее, что

если один платеж пришел на 5 дней раньше срока, а второй - на 5 дней позже, то дюрации потоков начисления и погашения будут равны, т.е. из сравнения дюраций не будет понятно, что у лизингополучателя вообще был долг.

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

Еще навскиду идея - посчитать дисперсию
Насколько я помню из курса статистики, этот показатель показывает средний "разброс" значений.
Вообще по Вашему вопросу может сильно момочь учебник СТАТИСТИКИ (математической статистики), в этом разделе анализа очень много формул всяких показателей по анализу рядов, нализу набора цифр.

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

Кстати, а почему бы вам просто не складывать разницы (в днях) между нормативными и фактическими сроками прихода платежей ? В итогое и получится сумма общей просрочки Конечно там много тонкостей, но как идея?

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

Дюрацию здесь считать особого смысла нет, гораздо более показательным будет среднеквадратичное отклонение (корень из дисперсии, которую упомянул Avgur)
но поскольку в большей степени наверное интересует именно просрочка, то я бы взял просто взвешенный по сумме срок задержки платежей, т.е. без учета досрочных и своевременных оплат...

Re: кто нибудь использует дюрацию для оценки платежной дисциплины
 

спасибо, я собственно так в конце концов и сделал - средний срок задержки платежей (имея в виду только задержанные платежи) - хороший, естественный показатель для оценки платежной дисциплины